GOAI 项目历史归档（HISTORY）

August 16, 2026 · View on GitHub

本文件是 PROJECT_STATE.md 的历史细节归档：新会话不需要读本文件； 查找实现细节、验证记录或历史数值时按节号回查。当前状态以 PROJECT_STATE.md 为唯一权威。 归档时间：2026-08-13（文档拆分）。

原节号内容
§4知识库关键知识摘要（8.8 版细节）
§4.6宏观来源自动接入与政策事件库（2026-08-13 实现细节）
§5.5环境与数据层进度（含 Hero 数值、legacy 模拟单、回测结论）
§11十角色辩论运行时（实现清单、验证检查点、真机冒烟记录）
§12DSH 编排层 Phase 0（验证与踩坑细节）
§15DSH agent preset 产品评审修复轮（2026-08-15）
§16P0c 前置链路三步：离散股息 / executable-cost / 模拟提交（2026-08-16）

4. 知识库关键知识摘要（8.8 版细节，速览见 research/INDEX.md）

  • 竞品：富途（港股期权 LV1 实时免费，美股期权实时 L1 2.99/L2 3.99 USD/月，Moomoo Engine 进行中）；老虎（TigerOpen API）；IBKR（策略创建器/Probability Lab，延迟数据）；Bloomberg（OMON/OVME/OSA，机构级）
  • 边界：HKEX 延迟数据最短 15 分钟且仅 L1；港股个股期权=美式+实物交割，指数期权=欧式+现金；持仓限额（单类单方向 5 万张、LOP 申报 1 千张）；pin risk/assignment；IV crush 20-50%；LLM 幻觉（数值引擎+审计消除）
  • 方法：tastytrade 16Δ/45DTE/50% 或 21DTE 退出；Sinclair 一致性流程；Karsan 波动率供给/尾部建模；Moontower 波动率镜头；SpotGamma GEX=Γ×OI×S²×100；TradingAgents 七角色辩论；ORATS earnEffect/RV Ratio/IV Rank；Option Alpha ITM 概率窗口 23-35%；学术 PBA 流动性度量
  • 社区：r/options、r/VegaGang、EliteTrader、Quant StackExchange、OIC/Cboe、HKEX Option ABC；X 账号：@spotgamma、@darjohn25、Cem Karsan、Kris Abdelmessih、tastylive（引用前核验 handle）

4.6 宏观来源自动接入与政策事件库（2026-08-13）

实现「不用等用户提醒」的自动接入链路：定时抓取官方来源 → 主题过滤（通胀/利率/贸易/就业/政策/公司事件）→ URL 去重 → DRAFT 入库 → 自动摘要 → 补全博弈分析后提升 ACTIVE。

  • 来源配置：data/sources_config.json。实测可达并启用：美联储/ECB RSS、FRED 超时/BLS/SEC 403 默认停用、中国人民银行新闻发布与统计局数据发布可达并启用、海关总署本机 TLS 证书校验失败默认停用待复核（诚实标注，不伪装可用）
  • 中国官方解析：src/cn_source_parsers.py + src/topic_classifier.py（kind cn_html_list，HTML 列表页解析，日期优先从链接提取，提取不到留空不虚构；标题类条目一律 PENDING）
  • 自动入库：src/macro_source_watcher.py --run-once / --daemon；FRED/BLS 直接解析数值标 VERIFIED，RSS/HTML 标 PENDING；单来源失败只记 FAIL 不中断
  • 中国官方数值富化（2026-08-13）：src/cn_data_extract.py 抓正文页规则提取 CPI/PPI 同比、 LPR、进出口总值、城镇调查失业率等原文数值声明，标记 VERIFIED 并保留原文片段； 实测统计局提取 CPI/PPI、央行提取 LPR；enrich_numeric: true 在来源配置中开启
  • 事件库：data/policy_events/，src/policy_library.py 提供加载/校验/健康报告/入库更新/状态写回
  • DRAFT 工作流：src/policy_draft_workflow.py——复核模式列出摘要卡片、来源链接、核验计数与缺失分析字段；--promote <id> 要求 facts 有来源、tensions 恰好一个 principal、verdict_reads/falsification/monitor 非空、无 FAILED 核验，条件不满足时逐条拒绝，通过后写 ACTIVE + promoted_at/promoted_by(manual-review)，并写入 policy_event_promoted 审计事件；库健康报告含 recently_promoted，决策卡宏观段展示最近激活事件
  • 命令：python -m src.macro_source_watcher --dry-run / --run-once / --daemon；python -m src.policy_draft_workflow --library data/policy_events [--promote <id>]；python -m src.policy_library --library data/policy_events
  • 四面板终端前端（2026-08-13）：ui/（对话与任务 / 期权链流动性 / 策略与账户 / 事件与审计）
    • src/ui_server.py 本地只读服务：GET /api/state（决策卡 + 投研证据 + 宏观研判 + 政策事件库 + 来源健康报告）、GET /api/policy-library、POST /api/run（重跑五阶段管线， 默认写审计与决策卡；?no_audit=1 仅测试）；前端零计算、动态文本全 textContent 防注入、 服务仅绑定 127.0.0.1；静态回退 ui/data.js（直接双击 index.html 可用）
  • 对话场景解析（2026-08-13）：src/scenario_parser.py 确定性解析自然语言 （标的别名/市场代码、view 关键词、期限、现金 万/千/k、风险预算 %），缺失字段按快照假定 并标注；POST /api/chat 接入 UI 聊天面板，解析失败 400/422 不补造； 当前 P0 仅 HK.00700 冻结快照，view 只记录不改策略（仍为跨式）
  • Windows 计划任务：scripts/run_watcher_scheduled.ps1（自动定位 venv，UTF-8 日志写入 data/logs/watch_scheduled.log）+ scripts/install_watcher_task.ps1 -Minutes 60 / -Remove； 已在本机注册 GOAI-PolicyWatcher（每 60 分钟、Interactive 登录时运行、不存凭据）； 开机无人值守需要自行配置凭据，脚本故意不保存任何凭据
  • 质量：全量 unittest 已从 275 增至 340 passed（含十角色辩论运行时 54 条，见第 11 节）；本轮新增文件 ruff/mypy 零告警（仓库既有 backtest_tencent_straddle.py:275 F541、pricing_engine.py:152 E731 与本次无关未动）

5.5 环境与数据层进度

  • OpenD GUI 10.9.6918 已安装到 %APPDATA%\Futu_OpenD\；2026-08-12 02:36 已确认在 127.0.0.1:11111 登录并通过 typed health，Gateway 不会自动启动、登录或解锁
  • futu-api 10.9.6908 + numpy/pandas/matplotlib/backtrader：安装于项目 .venv（避开全局 protobuf 5.x 冲突；futu-api 要求 protobuf>=3.20）
  • 版本戳 ~/.futu_skill_version = 0.1.1 已写入（futuapi skill 校验用）
  • 数据层骨架（离线冒烟测试通过）：
    • src/gateway.py：SDK 无关的 typed contracts、Envelope、请求和账户别名
    • src/futu_adapter.py：FutuLiveGateway（只读、惰性 SDK、typed envelope）及 legacy FutuAdapter
    • src/futu_account_worker.py：默认真实账户只读的固定 schema 受监督子进程（20 秒硬截止，可终止）
    • src/snapshot_recorder.py：并发安全 JSONL 快照录制（data/snapshots/）
    • src/replay_adapter.py：与 Live 同合同的确定性回放
    • src/decision_inputs.py：Agent 粗粒度只读数据刷新入口
    • src/decision_pipeline.py：端到端五阶段决策管线（场景解析 → 数据 → 引擎 → Edge/Risk/Action 门控 → 决策卡 → 审计留痕）
    • src/fallback_adapter.py：Alpaca/Yahoo 兜底占位
    • src/models.py：统一 Quote/OptionContract/Snapshot 模型
  • 自研定价引擎与 Hero 用例（2026-08-08）：
    • src/pricing_engine.py：欧式 BS + 美式二叉树、IV 二分求解、Greeks bump-and-reprice（Greeks 已对齐 OpenD 期权报价口径）
    • src/hero_tencent_straddle.py + data/hero_inputs.json：腾讯 0700 业绩跨式全流程（输入为 futuapi 快照）
    • data/hero_proposal_2026-08-08.json：方案 JSON（含情景损益）
  • 审计：research/audit/audit_log.jsonl 已追加 scenario_parsed / proposal / risk_audit 三条哈希链记录
  • 投研证据层（2026-08-13）：src/research_evidence.py + data/research_items_hero.json（synthetic 示例）， 把公告/财报/新闻/研报/行业数据整理成可溯源摘要，并与历史财报日实际波动、隐含事件波动、IV 水位、 IV crush 参考交叉分析，输出“股价影响 + 期权影响”研判；python -m src.research_evidence 独立运行， python -m src.decision_pipeline --research-items data/research_items_hero.json 已接入决策卡； 正式数据需替换为 futu-news-search / futu-stock-digest / 公告接口输出的带来源条目（示例数据不得冒充真实证据）
  • 宏观研判层（2026-08-13）：src/macro_assessment.py：消息面情绪量化指数、IV 情绪晴雨表 （水位/IV-HV/Skew/crush）、政策博弈矩阵与政治经济学审视（谁获利/谁吃亏/吃亏方是否允许）、 求是检验（事实/前提/证伪/监控）；python -m src.macro_assessment 独立运行， decision_pipeline --macro-policy 已接入决策卡；方法参考 qiushi-skill 矛盾分析法
  • 政策事件库（2026-08-13）：data/policy_events/ 4 个事件（2025-04 关税 / 2025-05 FOMC / 2025-04 非农 / 2025-05 芯片管制），每个事件带 status/updated_at、事实来源 URL 与核验状态； src/policy_library.py 提供库级加载/校验、来源健康报告（VERIFIED/PENDING/FAILED 计数、 无来源/无 URL/无抓取时间、过期标记）与入库更新插件 upsert_policy_event； 核验状态不伪造：FOMC 声明链接已实际打开（VERIFIED），其余公开报道链接 PENDING； BLS 归档 URL 实测 403，保留 PENDING 供复核
  • 宏观来源自动监控（2026-08-13）：src/macro_source_watcher.py + data/sources_config.json， 定时抓取美联储/ECB RSS、FRED 宏观序列（CPI/PCE、利率、贸易余额、就业）、BLS、SEC EDGAR， 按主题过滤、URL 去重后以 DRAFT 入库；FRED/BLS 直接抓取解析的数值标记 VERIFIED， RSS 标题只标记 PENDING；单源失败只记录不中断；实测 Fed/ECB 可达、FRED 超时、BLS/SEC 403 （可 "enabled": false 停用）；中国官方（央行/统计局/海关）HTML 列表解析已接入 （kind cn_html_list，src/cn_source_parsers.py + src/topic_classifier.py）， 2026-08-13 实测 PBC 新闻发布（6 条/轮）与统计局数据发布（5 条/轮）可达并默认启用， 海关总署本机 TLS 证书链校验失败（Python/curl 均失败）默认停用待复核；标题级提取一律 PENDING，日期从链接路径 YYYYMMDD 提取，不虚构；2026-08-13 已真实跑通一轮 --run-once（新入库 23 条 DRAFT：Fed 9 / ECB 3 / PBC 6 / 统计局 5），随后回滚为 4 个精选事件，保证提交库确定性与测试可复现；需要实时数据时运行 python -m src.macro_source_watcher --run-once 或 --daemon
  • 端到端管线（2026-08-12）：腾讯示例全流程跑通，输出 NO_TRADE（Edge 未过：预期波动 < 盈亏平衡、历史回测负期望、IV crush 情景转负），决策卡 data/decision_card_2026-08-12.json，审计链追加 7 条记录
    • Hero 结果摘要：8/14 480 ATM 跨式 2 张（ask 成本 4,414），盈亏平衡 458.9/501.1，最大亏损 ≤ 5% 预算，风险审计 PASS（3 项 WARN：持仓限额/LOP 未验证、费用/滑点 policy 未冻结、美式提前行权/交割风险；以 decision_card_2026-08-12.json 为准）
  • 模拟盘执行 legacy 记录（2026-08-08，账户标识已脱敏，现金 100 万 HKD）：
    • get_max_trd_qtys 复核通过（C480 最大可买 925 张、P480 879 张）
    • 旧回执标识已脱敏：买入 HK.TCH260814C480000 × 2 @ 10.75（DAY 限价）
    • 旧回执标识已脱敏：买入 HK.TCH260814P480000 × 2 @ 11.32（DAY 限价）
    • 状态：SUBMITTED（周末提交，下一交易日若价格触达限价则成交；模拟盘不支持 GTD）
    • 审计链已追加 sim_order_submitted
  • 历史回测（2026-08-08，src/backtest_tencent_straddle.py → data/backtest_tencent_straddle.json）：
    • 口径A（引擎+历史IV，2023Q3–2026Q1 共 11 期）：d+2 平均 ROI -7.8% ± 18.6%（胜率 36%），d+5 平均 +21% ± 19.1%（胜率 64%）
    • 口径B（市场预期波动代理，2021Q3–2026Q1 共 19 期）：d+2 平均 ROI -47.5% ± 14.7%（胜率 16%）
    • 结论：买入业绩跨式历史整体负期望（IV 溢价 > 实际波动），2025–2026 转好但样本小；当前 8/12 模拟单是样本外验证，按小仓位+尾部思维执行
    • 卖跨式镜像：口径B d+2 平均 +42.0% ± 16.3%（胜率 84%，最差 -197%）；口径A（近期 11 期）d+2 平均 -1.9% ± 20.6%（胜率 64%）→ “卖方有溢价”的结论依赖样本与成本口径，近期实际 IV 定价下卖跨式不再显著占优，且尾部损失极大
  • requirements.txt、.gitignore 已建；.venv/ 与 data/ 不入库
  • 当前不建立 Futu MCP：单一 Python 宿主直接使用 typed Gateway；待出现多宿主/跨语言需求后再增加只读 facade
  • 发布信任边界：快照 SHA-256 只检测损坏；当前 fixture 目录按单用户受信任目录处理，多用户部署前需 owner-only ACL + 签名/HMAC manifest 与回滚保护
  • 可用性边界：行情 Context 使用异步初始化和 5 秒连接等待上限；futu-api 账户 Context 的同步构造被隔离在 20 秒可终止 worker 内，超时返回 typed ACCOUNT_UNAVAILABLE
  • 决策（2026-08-12）：腾讯仅为示例标的，模拟跨式单不再跟单/复盘；四面板终端 UI 已落地（2026-08-13，ui/ + src/ui_server.py）；可运行对话 Agent 编排已以十角色辩论运行时落地（2026-08-13，见第 11 节），待办：Live 行情接入

11. 十角色辩论运行时 — 已完成（2026-08-13）

目标（一句话）

把确定性切片升级为「十角色多 Agent 辩论运行时」，通过 OpenAI 兼容接口调用 DeepSeek （默认 https://api.deepseek.com/v1）。LLM 只产文字结论与证据引用，所有数字 / verdict / 门控仍由自研引擎与冻结快照产生；无 key / 网络失败 / 超时自动回退确定性管线，Demo 不崩。

已完成（本轮已验证）

  • src/agents/llm_client.py：stdlib urllib 的 OpenAI 兼容 /chat/completions 客户端。 chat 超时 30s / reasoner 90s（可配）、5xx/429/网络瞬时错误重试 2 次、401/403 不重试； LLMSettings frozen、load_settings() 真实环境变量优先于 .env、密钥脱敏 redact_secrets()、粗 token 估算 estimate_tokens()、create_client() 无 key 返回 None。
  • src/agents/cards.json：10 张 agent card（orchestrator / data_officer / news_analyst / report_analyst / macro_policy_analyst / sentiment_analyst / technical_flow_analyst / options_strategist / risk_manager / auditor），含中文角色 prompt、tools、model（reasoner 用于 orchestrator/macro/risk/auditor，其余 chat）、writes 字段与 output_kind。
  • src/agents/tools.py：ToolRegistry 白名单只读确定性工具（snapshot_summary / news_digest / report_comparison / macro_policy / sentiment_iv / technical_flow / option_chain / risk_gate / audit_health / injection_check）+ build_allowed_refs() 证据 id 白名单 + DebateContext frozen dataclass。technical_flow 诚实标注 frozen_slice，futu 实时异动接口留 P0b。
  • src/agents/runtime.py：run_debate(scenario, snapshot, ...) 两轮编排——首轮 9 分析角色 并行 + 主席选最多 3 分歧点 → 次轮只调相关角色回辩 + 主席汇总 research_consensus； 输出 debate_trace（每角色每轮 conclusion/evidence_refs/定性置信度/耗时/token/status）； reasoner 失败回退 chat；整体 180s 软预算；主席输出非法时确定性分歧/共识回退； 证据引用按白名单过滤（dropped_refs 记录被丢弃项）；agent_output:<role> + debate_consensus 审计事件（复用 audit_log.py 哈希链，密钥片段脱敏）。
  • src/ui_server.py：新增 llm_badge()、run_chat()；POST /api/chat 流程改为 确定性场景解析 → run_pipeline 取数字与 verdict → 有 key 时 run_debate 把 debateTrace + researchConsensus 附加到 state → 无 key 保持确定性路径。 compose_state() 已加 debateTrace=None / researchConsensus=None / llm=llm_badge()。
  • 第五面板（ui/，本轮新增）：index.html 底部全宽可折叠 dock（debate-dock / debate-toggle / debate-body / debate-meta / debate-rounds / debate-disputes / debate-consensus / debate-disclaimer）+ topbar llm-chip； app.js 加 renderDebate(D) + bindDebateToggle()，动态文本一律 textContent （app.js 内所有 innerHTML 赋值均为清空 ""，有静态测试断言）；styles.css 加 dock 样式（状态点/立场/引用 pill/共识卡，移动端折叠为卡片列表，尊重 prefers-reduced-motion）； data.js 静态回退补 llm: {available:false,status:"offline"...} + debateTrace:null, researchConsensus:null。
  • .env.example：DEEPSEEK_API_KEY / DEEPSEEK_BASE_URL / GOAI_CHAT_MODEL / GOAI_REASONER_MODEL + 超时与重试参数（.env 已 gitignore，密钥不入库）。

已验证的检查点状态

  • 全量测试：python -m unittest discover -s tests -q → 340 passed（本轮新增 54 条： test_llm_client / test_agent_tools / test_debate_runtime / test_debate_ui）。
  • 新代码质量：ruff check src\agents src\ui_server.py tests\test_llm_client.py tests\test_agent_tools.py tests\test_debate_runtime.py tests\test_debate_ui.py 全过； mypy --ignore-missing-imports src\agents src\ui_server.py 无告警（全局 anaconda3 的 ruff/mypy，不在 .venv；顺手修掉了 ui_server.py run_chat 传给 run_debate 的 Mapping/dict 类型）。
  • 离线冒烟：无 key 时 run_chat() 返回 debateTrace.status == "offline"、 fallback_reason == "no_api_key"、researchConsensus == None、verdict 仍 NO_TRADE。
  • FakeLLM 冒烟：十角色两轮 trace 结构正确、分歧点只调用相关角色、伪造引用被 dropped、 主席失败走确定性分歧/共识回退、单角色超时被隔离、401 全场失败仍优雅回退、审计脱敏。
  • 前端静态断言：第五面板元素齐备、app.js 动态文本一律 textContent（innerHTML 仅清空）。

真机冒烟（2026-08-13 已跑通，DeepSeek 真实 key）

  • 配置：.env（gitignore，不入库）填 DEEPSEEK_API_KEY → python -m src.ui_server --port 8000 → POST /api/chat。实测一次通过：
    • debateTrace.status=complete，两轮：首轮 10/10 ok（9 分析角色 + 主席），次轮 6 条 （3 个分歧点定向调用 5 个相关角色 + 主席汇总）；
    • research_consensus：source=llm、stance=oppose、confidence=high，摘要正确引用引擎数字 （预期波动 3.92% < 盈亏平衡 4.41%、d+2 ROI -7.8%、IV crush 最差 -711 HKD）并声明维持 引擎 NO_TRADE/BLOCK 判定；open_questions 3 条；
    • 墙钟 67s（180s 软预算内），total_tokens 38,838，audit_errors=0；
    • 审计链追加 16 条 agent_output:<role> + 1 条 debate_consensus（SHA-256 哈希链完整）， 密钥零泄漏；顶栏 llm 徽章 available=true / DeepSeek，第五面板 dock 正常服务。
  • 离线回退复测：临时移除 .env 后 POST /api/chat → status=offline、 fallback_reason=no_api_key、researchConsensus=null、verdict 仍 NO_TRADE；恢复 .env 后徽章回到 DeepSeek。Demo 不崩目标达成。
  • 备注：DeepSeek 端点当前把 deepseek-chat 请求实际路由为 deepseek-v4-flash 模型 （tiny 连通性调用实测），不影响 OpenAI 兼容接口合同；正式演示前可自行确认额度。

设计不变量（数字铁律/引用白名单/失败降级/审计注入/编码）已上移到 PROJECT_STATE.md §11，勿破坏。

12. DSH 编排层 Phase 0 — 已完成（2026-08-13）

架构决策：GOAI 采用「Python 引擎 + DSH 编排层」混合架构。数值铁律、审计链、定价引擎、 十角色辩论全部留在 Python（Futu OpenAPI 仅 Python SDK；评审可独立跑 python -m src.ui_server，不依赖 DSH）；DSH 负责 Agent 编排、工具注册、审批与答辩展示。 JS 层不重算任何数字，只透传引擎结果。

  • 新增工件：harness/plugins/goai-bridge.host.js（host-only 动态插件源码，DSH 进程级资产； DSH 重启后需按文件内容 cordis_define/cordis_run 重新注册，Phase 1 固化 bootstrap 脚本）
  • 工具：goai_state（GET /api/state，内存重算不写审计）、goai_run（POST /api/run， 默认写审计+决策卡，noAudit=true 只算不写）、goai_chat（POST /api/chat， 场景解析→五阶段管线→十角色辩论，无 key 离线回退）。execute 返回紧凑投影（叶字段）， render 输出实质摘要（verdict/三门控/快照哈希/辩论共识）——render 文本是模型可见内容
  • 引擎生命周期：插件用 subprocess.spawn 拉起 .venv\Scripts\python.exe -m src.ui_server （127.0.0.1:8000），ctx.effect 持有终止句柄（插件停用/更新自动回收子进程=可逆效应）； 已运行的引擎先健康检查、复用且不误杀；启动轮询 40s 超时并带回 stderr 尾部诊断
  • 真机验证（2026-08-13）：goai_run → 审计链+decision_card_2026-08-13.json 落盘； goai_chat → 辩论 complete、consensus oppose/high（带 open_questions）、审计链累计 82 行 / 35 agent_output / 2 debate_consensus、哈希链完整、usage token 脱敏 [REDACTED]； 中文 message 经 stdin 传参无编码问题
  • 踩坑记录：defineTool 要求 parameters/output 根 schema 显式 additionalProperties: true； riskGate.blocked 是数组（空数组=未阻断，!![] 恒 true 是 bug）；插件内 root 需硬编码 仓库路径（sandboxPolicy.workspaceRoot 不指向仓库）
  • 权限：本会话审批策略已切回 ask（preset workspace-write：沙箱 workspace-write + 审批 ask）； DSH 客户端插件激活需用户在授权卡打勾（单勾=当前版本，双勾=后续版本自动放行）

13. 代码评审修复轮 — 已完成（2026-08-14）

对评审报告（B1 + M1-M5 + m1-m12 + harness M6-M9/M11）逐条修复，4 个 commit （4f4b520 / 98a69c6 / 5e6b077 / 93ca425），本地 main 待 push。

  • B1（唯一 Blocking）：决策卡 summary/scenario 改为按 Edge/Risk/Action 门控结果与 parsed 场景动态生成（新增 _summary_text），清掉 key_evidence 结论句、8/28 到期、480 ATM、 默认约束 5% 等全部写死文案；hero CLI 的 proposal scenario / 到期日 / r-q 参数同步数据驱动。
  • M1 定价引擎基准测试（BS 已知价 / IV 往返 / 美式下界 / Greeks 解析对照，19 条）时发现并 修复真 bug：美式 Greeks 小 bump 撞二叉树节点扭结，hero 参数（2 DTE、steps=500、h=0.5） 下 gamma 恒为 0.0（解析真值 0.0176/股）→ delta/gamma 改节点间距自适应 bump （2×/6× spacing），决策卡美式 Greeks 数字随之修正。
  • M2 Futu 断连自愈（连接级失败 close+置空缓存）；M3 快照 model 段有限数值校验； M4 requirements 补 pytest==9.0.3；M5 bridge 根路径参数化（GOAI_PROJECT_ROOT）。
  • 打磨轮：m4 敏感键拒绝收敛 payload_validation；m3 决策卡原子写；m10 审计 subprocess 超时； m7 3+ 到期不张冠李戴（strategy 置空 + 前端防御渲染）；m8 /api/state 30s 缓存； m9 UI 加固（Content-Length 上限 / 错误路径脱敏 / symlink 逐组件校验 / BrokenPipe / Host 校验防 DNS rebinding）；m11 GatewayError 删除死重 details 字段（wire 3 字段）、 6 位数字误伤修复、assert 控制流、recorder 行数 O(n²)→缓存、watcher 类型化 EmptyPolicyLibrary；m12 回测 R/Q/T 与快照 model 同步（重跑输出字节一致）； harness M6 引擎崩溃重拉 / M8 就绪探测文案 / M9 curl 解析失败重试。
  • 踩坑记录：hero CLI 的 audit 子进程 text=True 未指定 encoding="utf-8"，中文 payload 按 locale（GBK）编码后审计脚本 UTF-8 解码崩溃（与 §3 的 stdin 坑同源，pipeline 版用 bytes 编码早已规避）；M6 修复第一版把「崩溃重拉」分支放在 booting 短路之后导致失效。
  • 验收：.venv 按 requirements.txt 安装后 python -m pytest tests -q → 367 passed + 157 subtests（208.5s）；审计链 83 行哈希完整；回测输出字节一致； /api/chat 自然语言场景（看跌/20 万/3%）summary 正确跟随场景，无 key 离线降级正常。

14. 产品评审修复轮 — 已完成（2026-08-14/15）

产品经理视角评审（行动闭环断点 / 冻结快照像实时盘 / 不可度量 / 审计不可见 / 多标的体验 / 文档漂移）以长期 goal 分两阶段修复。速览见 PROJECT_STATE.md §14 与 deliverables/evidence/product-review-fixes.md。

第一阶段：产品修复六项

  1. 决策卡行动闭环：GET /api/decision-card（最新落盘决策卡 + 相对路径 + SHA-256 身份哈希，只读不写审计）；决策卡视图「下一步」动作区（导出按钮下载 JSON + 哈希提示；修改条件重算 → 打开研究条件面板；按 verdict 的行动文案；P0c 边界声明「模拟提交未启用」）。浏览器实测导出 sha256 提示正确、重算面板展开。
  2. 能力声明首屏：总览顶部能力条（当前切片 P0a·Replay 只读 / 数据模式 + 快照时间戳「非实时行情」/ 支持范围 / 一键运行管线按钮）。实测渲染正常。
  3. 审计视图：GET /api/audit?limit=N（全链 prev_hash 衔接校验 chainOk + 每类事件紧凑摘要 + dropped_refs 投影 + 12 位哈希前缀 + 路径脱敏）；新「审计」视图（链状态徽章 / 事件明细表 / 被拒引用红字徽章）；「分歧」后的第 8 个视图。实测 95 条链完整、auditor 8 条 dropped_refs 正确显示。
  4. 会话度量日志：data/logs/session_metrics.jsonl（ts/event/input/verdict/duration_ms/mode；线程安全追加；失败静默）；GET /api/metrics（尾部条目 + byEvent/byVerdict/avgDurationMs）；审计视图「会话度量」面板；总览「最近分析耗时」。端到端实测 POST /api/agent(refresh) 13.8s → NO_TRADE 记录。
  5. 多标的项目体验：workspace_registry（未提交改动）整合验证；无快照标的失败路径实测（422 + 明确范围声明 + 录制指引）；新增 docs/SNAPSHOT_RECORDING.md（快照契约/两种录制路径/失败对照表/范围声明）；UI 表单常驻范围声明。
  6. 文档同步：PRD v0.6（场景解析口径、7 视图壳结构、DSH 插件族、实现真相表、§10.5 增量计划）；README（7 视图/插件族/新 API/录制指引/核心原则口径修正「LLM 不解析场景」）。

第二阶段：深化与打磨

  1. 审计/度量深化：总览「最近分析耗时」（metrics 驱动）；决策卡「下一步」页脚「审计链完整 · 共 N 条」（audit 驱动，链校验可视化）。
  2. 多标的落地：失败路径实测（SSE.600519 → 422 含指引）、超范围明确提示、录制指引文档。
  3. 全链路浏览器 e2e：8 视图 + 4 抽屉实测（DOM 断言 + 内容检查），console 0 错误，14 张截图存档 deliverables/evidence/screenshots/。
  4. 测试扩充：新增 decision-card/audit/metrics 端点测试、agent 动作写度量集成（真实 select_expiry 14.5s）、audit 日志缺失降级、workspace 无快照指引；插件族 verify/smoke 复跑 PASSED。
  5. 发布材料：deliverables/evidence/product-review-fixes.md（评审问题→修复→证据）、deliverables/demo-script.md（0-120s 演示脚本）。
  6. 稳定性：审计降级测试（AUDIT_LOG 缺失 → found:false 不 500）；gitignore 补 .playwright-mcp//tmp/；管线耗时由 metrics 记录（command 5.6s / refresh 13.8s）；未提交工作区文件处置清单（PROJECT_STATE §14）。

验证

  • Python 全量：418 passed（2026-08-15；含新增 24 个）
  • 插件族：verify_plugins.ps1 PASSED、smoke_plugins.mjs PASSED
  • 浏览器 e2e：8 视图 + 4 抽屉、console 0 错误
  • 铁律：JS/LLM 未重算数字（展示字段全部来自引擎 API）；审计链只增不减（audit 端点只读）；能力宣传不超过 P0a 切片（Live/模拟提交明确标注未毕业）

15. DSH agent preset 产品评审修复轮 — 进行中（2026-08-15）

目标：像业内顶尖产品经理一样测试 goai-options preset，产出优化建议并执行。

发现与修复

  1. tool-cordis 挂载冲突（阻断）：同一 DSH 进程内 cordis 预设先挂载后， goai-options 的 tool-cordis 在 session.create 时报 Host Cordis inspect provider "Service" is already registered。 → tool-cordis 默认 disabled: true（插件注册/调试走 cordis 预设）。
  2. 模板漂移：harness/preset 曾缺 skills/、描述与能力不符。 → 模板成为唯一安装源，新增 verify_preset.ps1/mjs 做静态+逐字节比对。
  3. 工具面过宽：subagent/workflow/ralph 与终端业务链无关。 → delegation group 默认 disabled。
  4. 首启引导：persona 增加开场披露（goai_* 可用性/独立模式兜底）、 Hero 示例、中文工作语言、范围外标的拒绝与录制指引、CLI 用 pwsh 执行纪律。
  5. tool-search 与 preset 分层不兼容（严重）：实验性 @deepseek-ai/dsh-tool-search 只索引全局工具，preset 层 pwsh/read/write/view_image 全部不可见。新增 fix_dsh_tool_visibility.ps1 停用该插件（-Undo 回滚），已应用到 ~/.dsh/profiles/web/cordis.patch.yml， 3081 对照实例验证 97 工具可见，3080 主实例待重启激活。

验证

  • verify_preset.ps1 / verify_preset.mjs / smoke_preset.mjs PASSED；
  • 真实 goai-options 对话四连测：开场披露、实盘硬阻断、范围外标的拒绝、 独立模式 CLI 重跑 NO_TRADE（照抄引擎数字 + stale 提示 + 审计来源）；
  • 主实例 3080 最终 e2e：profile patch 无需重启即对新建会话生效（请求头 97 工具）→ cordis 会话注册 goai-core/run/chat 全 running → goai-options 会话 调 goai_state 照抄引擎数字（NO_TRADE/LOW_EDGE/PASS/stale/短哈希）；
  • 新增 tests/test_preset_files.py（7 项 preset 打包不变量，0.04s 全绿）；
  • PRD v0.7 新增 §3.6 agent preset 产品入口。

验证完成：全量 pytest 回归 584 tests / 0 failures / 0 errors / 0 skipped （292.3s，junit 落盘）；DSH 将来重启后需按 bootstrap 重新注册插件族 （进程级资产语义，已文档化）。

16. P0c 前置链路三步（2026-08-16，goal 驱动进行中）

目标：①港股离散股息定价口径 ②executable-cost 完整口径 ③P0c 模拟提交闭环； 铁律不变（引擎产数字、LIVE 只读、审计哈希链、全量回归绿）。

① 港股离散股息（已完成 2026-08-16）

  • 口径：escrowed-spot（Black 近似）——S* = S - Σ PV(D_i)（按 r 从除息日 折现，只计入 0 < τ < T 的除息日），代入同一 BS/二叉树；美式提前行权边界 随正股路径下移自动反映股息影响。精确的除息日分叉非重组树超出比赛版本 范围，口径在决策卡证据里显式标注。
  • 引擎：pricing_engine.py 新增 escrowed_spot() + 各定价函数 discrete_dividends 参数（BS/二叉树/IV/Greeks 全链路，Greeks 的 rho 自动 捕获 S* 对 r 的敏感性——bump-and-reprice 天然成立）。
  • 快照契约：model.dividends 可选列表 [{ex_date:"YYYY-MM-DD", amount>0}]， 结构校验（ISO 规范、去重、≤12 条）在 load_frozen_snapshot；τ 相对快照 captured_at 计算，applied 按「是否落在任一到期定价窗口」判定。
  • 接线：compute_engine/expiry_analysis/leg_analysis/post_earnings_value/ build_proposal 全链路透传；hero CLI 同口径（懒导入避免循环依赖）； 决策卡新增股息证据条、审计 engine_computed 增加 discrete_dividend_count。
  • 测试：引擎 +10（escrow 闭式恒等、平价、IV 往返、Greeks 闭式对照含 rho 双通道、窗口外/非法股息拒绝）、管线 +5（方向性 IV 移动、证据条、 applied 语义、hero 无股息不回归）。
  • hero 快照保持无股息声明：hero 数字零漂移（全部钉死数字回归通过）。

② executable-cost 完整口径（已完成 2026-08-16）

三层成本口径（优先级递减）：调用方传入的已验证模型（VERIFIED）→ 快照 account.cost_policy 声明（SNAPSHOT_DECLARED，随快照哈希固定）→ 缺省 UNVERIFIED（ask 计，诚实标注）。

  • 快照契约：可选 account.cost_policy（fees_hkd_per_lot/slippage_bps/ source）与 account.trade_limits（max_qty_per_order/ position_limit_per_direction/existing_positions.{call,put}/source）； 结构校验进 load_frozen_snapshot（非负有限数、正整数、至少一项限额）。
  • 引擎：executable 成本 = ask + 每张费用 + 滑点（bps），张数受 max_qty_per_order 约束；engine["execution"] 汇总 （fees/slippage/status/cost_per_lot_exec/cash_required/lots/trade_limits）。
  • 风险门：口径已声明 → PASS 可执行成本口径已声明…；trade_limits 存在 → 持仓限额检查（call/put 方案后张数 ≤ 限额，违规一票否决）+ 单笔上限 NOTE； 两者缺失 → 保留原有 UNVERIFIED/未验证 WARN（hero 快照行为钉死不变）。
  • 决策卡：numbers.executable_cost 块（fees/slippage/exec 成本/现金占用/ status/限额）；审计 engine_computed 增加 execution 段；终端 risk 面板 （terminal.risk）与总览新增「可执行成本 / 张」展示（带状态 tone）。
  • 测试：管线 +7（快照声明升级/调用方覆盖/上限约束与持仓限额 BLOCK/PASS/ 非法声明拒绝/hero UNVERIFIED 不回归/决策卡 executable_cost 块）。

③ P0c 模拟提交闭环（已完成 2026-08-16）

READY_FOR_CONFIRMATION 决策卡 → 用户独立确认（确认语原文匹配）→ Futu SIMULATE 下单 → 回执入审计哈希链；实盘在构造期 + worker 内双重硬阻断。

  • 新边界 src/trade_gateway.py：SimulatedOrderRequest（仅 BUY、数量/价格 校验、规范代码）+ SimulatedTradeGateway（AccountBinding 构造期强制 SIMULATE；订单经受监督子进程 src/futu_trade_worker.py 提交：硬截止 20s、响应大小上限、至多 2 腿；typed error 含新增 TRADE_UNLOCK_REQUIRED ——交易解锁只在 OpenD GUI 手动完成，SDK 不提供 unlock_trade）。
  • 编排 src/order_submission.py：build_straddle_orders（Action 门 = READY_FOR_CONFIRMATION、LIVE/FRESH、lots≥1、ask 买入价）+ submit_simulated_straddle（确认语「提交模拟盘」原文匹配 + 下单 + order_submitted/order_receipt 审计事件；LIVE 只读铁律的显式例外）。
  • HTTP：POST /api/submit（LIVE 专属；确认语 422 / 未配置 GOAI_TRADE_ACCOUNT_ID 503 ACCOUNT_UNAVAILABLE / 交易未解锁 503 TRADE_UNLOCK_REQUIRED；成功回执含 order_id/状态/环境 SIMULATE）。
  • UI：决策卡「下一步」面板在 READY_FOR_CONFIRMATION 时显示提交块 （键入确认语 + 提交按钮 + 回执状态），成功后刷新审计视图。
  • gateway 公共 schema 扩展：GatewayErrorCode.TRADE_UNLOCK_REQUIRED、 origin FUTU_SIMULATE、entitlement 值 simulate。
  • 测试：test_trade_gateway.py（订单/绑定/worker 响应矩阵/超时/非法响应/ 腿数上限）+ test_order_submission.py（门控/确认语/回执/审计链/解锁错误 透传）+ SubmitEndpointTests 5 用例；全量回归绿。