trading-bot-jev

September 19, 2026 · View on GitHub

1. Le projet

Un bot de trading crypto construit pour répondre à une question : à quoi sert Jev, le modèle « System One » de TypeSafe, et apporte-t-il quelque chose par rapport à un algorithme seul ?

Ce n'est pas du micro-trading, mais un suiveur de tendance de moyen terme — une moyenne mobile sur bougies de 4 h, dont la mémoire couvre environ 33 jours — auquel on a greffé une lecture des news en temps réel. Le bot suit les prix Bitvavo, fait lire l'actualité à Jev, décide avec un algorithme et exécute sur un portefeuille papier de 1 000 USDC, ou sur un vrai compte à la demande, le tout affiché dans une interface web.

Par défaut aucune vraie monnaie n'est en jeu, et rien ici n'est un conseil d'investissement : trader pour de vrai peut faire perdre tout ou partie du capital engagé.

2. Démarrage rapide

Node 20.12 ou plus récent, et une clé TypeSafe : sans elle le bot refuse de démarrer, même en papier.

npm install
cp .env.example .env   # puis remplir TYPESAFE_API_KEY (console.typesafe.ai)
npm start              # bot + interface sur http://localhost:3210

npm run backtest compare sans news, biais seul, veto seul, biais + veto et acheter et garder ; -- --fees rejoue à 0,05 / 0,15 / 0,25 / 0,40 % de frais.
npm run history reconstitue les publications des 3 dernières années et les fait juger par Jev (≈ 2,50 $).
npm run study lance l'étude d'événements.
npm test et npm run typecheck.

L'interface offre en plus un replay de l'historique et un test en direct, qui suit le prix des publications fraîches.

3. Comment il fonctionne

Jev lit, l'algorithme décide : Jev rend en ~100 ms un jugement typé — « parle du BTC (0,97) », « soutient la crypto (0,93) » — sans jamais prédire un prix ; l'algorithme, lui, calcule la tendance, fixe les seuils, dimensionne et exécute.

La règle de tendance, sur bougies de 4 h. L'EMA (exponential moving average : une moyenne des clôtures passées qui pèse davantage les récentes) sur 200 bougies résume environ 33 jours.

$ \text{une} \text{bougie} \text{cl}ô\text{ture} \text{au}-\text{dessus} \text{de} \text{EMA} 200 \times 1{,}01 → \text{acheter} \text{une} \text{bougie} \text{cl}ô\text{ture} \text{sous} \text{EMA} 200 \times 0{,}99 → \text{tout} \text{vendre} \text{entre} \text{les} \text{deux} → \text{attendre} $

Le capital va à parts égales de l'equity courante aux actifs choisis au lancement (BTC, ETH, SOL), hors une réserve de 10 %, vrai plancher de cash.

Ce que fait Jev. Les publications de la presse crypto, de Trump, de la Fed, de la SEC et des annonces Binance sont jugées une par une en questions typées : actif concerné, sentiment, matérialité, risque réglementaire. Le code n'en tire que deux effets : un biais news qui décale les deux seuils d'au plus ±0,5 %, et un veto réglementaire sur les achats.

Circuit immédiat. Une bougie de 4 h est trop lente pour une news : EVENT_RULES (config.ts) agit dès la détection, avec une seule règle — un post de Trump jugé « soutien à la crypto » à 0,8 ou plus déclenche l'achat de 10 % de l'equity, revendu 4 h plus tard, sur la réserve. Elle ne repose que sur 13 événements : active en papier, désactivée avec --real sauf --events.

Pourquoi si peu d'opérations. 14 à 16 allers-retours par an et par actif, et c'est voulu : chacun coûte deux fois les frais plus le glissement. Le gain vient de quelques longues tendances tenues jusqu'au bout.

Qui fait quoi

market.ts, news.ts                        prix Bitvavo et sources d'actualité
brain.ts, strategy.ts                     jugements de Jev, biais news, tendance, décision
portfolio.ts, broker.ts                   portefeuille papier et exécution réelle
events.ts                                 circuit immédiat et test en direct
backtest.ts, history.ts, event-study.ts   mesures sur l'historique
bot.ts, server.ts, pool.ts, public/       boucles, API locale + SSE, interface

L'état est persisté dans data/, non versionné. Questions posées à Jev, seuils, sources et journal des choix : docs/design.md.

4. Résultats

Backtest sur bougies Bitvavo réelles, configuration par défaut : BTC-USDC + ETH-USDC + SOL-USDC en 4 h, du 29/09/2024 au 19/09/2026 (≈ 1,97 an, tout l'historique), frais 0,05 %, glissement 4 points de base, publications d'époque rejouées sans regard vers le futur.

Variante	Rendement	Pire creux	Sharpe	Allers-retours	Frais USDC
Sans news	+84,9 %	26,2 %	1,39	78	31
Biais seul	+81,9 %	26,0 %	1,35	85	33
Veto seul	+85,1 %	26,2 %	1,39	78	31
Biais + veto	+82,1 %	26,0 %	1,35	85	33
Acheter et garder	−2,5 %	63,3 %	0,19	1	0,50

Le pire creux est la plus forte baisse depuis un sommet ; le Sharpe rapporte le rendement à la volatilité ; ce sont des rendements en dollars.

La référence longue, seule à couvrir ~3 ans, est l'ancienne série en EUR à 0,25 % de frais (2,82 ans) : +142,7 % contre +68,3 % en acheter-et-garder. Sur la période commune aux deux devises, l'USDC fait +82,1 % contre +58,1 % en EUR, pour 33 contre 169 de frais — le changement le plus rentable de ce projet ; l'avance fond quand le frottement monte (npm run backtest -- --fees).

Profil des opérations : ≈ un quart de gagnantes (23,5 % sur 85), médiane négative (−2,41 %), et les 5 meilleures font 206 % du gain cumulé. Perdre trois fois sur quatre et gagner quand même est normal en suivi de tendance, mais demande de tenir les pertes.

Trois conclusions, sans fard :

La tendance réduit le risque : elle divise le pire creux par plus de deux et double le Sharpe — sur une période plate, qui avantage une stratégie en cash ~47 % du temps.
Jev n'apporte rien de mesurable sur les prix. L'écart avec « sans news » a été mesuré trois fois, pour trois valeurs — −2,8, −2,1, +4,9 points selon la devise et les frais : le signe change, c'est du bruit. Il lit et trie en revanche 49 496 textes pour ≈ 2,50 $, là où un LLM classique serait plus lent et plus cher.
La règle Trump est une hypothèse, pas un résultat : n = 13.

L'étude d'événements dit la même chose. Réagir à la presse ne marche pas : sur 1 201 titres à fort impact, le prix a déjà bougé avant la parution et il ne reste que +0,032 % à 1 h, loin sous les frais. Lire vite ne suffit pas : Jev a classé sans erreur les 25 décisions de taux de la Fed, mais le prix les avait déjà intégrées. Seuls les posts de soutien à la crypto de Trump ressortent, +0,63 % à 1 h (p = 0,034) : assez pour rendre l'hypothèse testable, pas pour la valider. Détail par groupe : docs/design.md.

5. Limites

Une seule période de mesure, plate pour acheter-et-garder, qui commence après FTX.
Biais de sélection : SOL a été retenu, AVAX écarté, sur la période même qui sert de mesure.
Trois actifs corrélés à ~0,8 ne sont pas une diversification.
Historique court en USDC : ces paires n'existent chez Bitvavo que depuis juillet 2024.
Rendements en dollars : qui compte en euros dépend aussi de l'EUR/USD.
Risque d'émetteur et de décrochage de l'USDC, qui avait perdu sa parité en mars 2023.
Liquidité : le carnet USDC est ~40× moins profond que l'EUR, d'où SLIPPAGE_BPS=4.
Le backtest ne couvre pas le circuit événementiel : seul le test en direct le tranchera.
Contamination possible : le modèle, entraîné après coup, peut connaître la suite.
Les posts de Trump passent par des agrégateurs tiers non officiels, qui peuvent disparaître.
Fournisseur unique au SDK pré-1.0 : si l'API TypeSafe tombe, le bot continue sur la tendance.

6. L'utiliser en conditions réelles

L'exécution passe par Bitvavo, plateforme agréée MiCA ; vérifie son statut sur la liste blanche de l'AMF avant d'y déposer de l'argent. Tout est en USDC : 0,05 % de frais contre 0,15 / 0,25 % en euros, et vendre contre un stablecoin n'est pas revenir en euros, ce qui change le traitement fiscal. L'aller-retour euros ↔ USDC se fait à la main sur USDC-EUR, pas par le bot.

Le compte papier, mode par défaut. npm start tient un portefeuille fictif dans data/state.json : prix réels et en direct, frais et glissement simulés, mais aucun ordre envoyé nulle part et aucune clé d'exchange requise. C'est le mode dans lequel tout a été mesuré ; laisse-le tourner d'abord.

Ce que fait --real. Le papier reste le cerveau, et chaque ordre papier est recopié en ordre au marché (broker.ts). Le bot retient la quantité exacte reçue à l'achat et ne revend que celle-là, sans toucher au reste du compte ; le solde est réconcilié au démarrage puis toutes les heures, un écart levant un bandeau rouge ; aucun ordre n'est envoyé sur un prix de plus de 30 s. Autres garde-fous : docs/design.md.

Pourquoi il n'y a pas de testnet. Un testnet est une copie de la plateforme en argent factice : il n'y en a pas ici, et celui d'une autre plateforme ne testerait pas cet adaptateur. La répétition se fait donc en réel avec un START_CASH très petit, au-dessus des planchers : 5 USDC par ordre, 10 côté portefeuille papier.

Les notifications. Ce que le bot journalise remonte dans l'interface : toasts, cloche à compteur, bandeau rouge quand une intervention s'impose (liste des alertes dans docs/design.md).

Mise en place

Un compte dédié, avec le seul capital confié au bot ; dépose des euros par virement SEPA, puis convertis-les en USDC sur USDC-EUR.
Une clé API restreinte : trader seulement, sans droit de retrait, IP en liste blanche. À dire honnêtement : la plateforme n'expose pas les droits d'une clé par API, le bot ne peut donc pas le vérifier à ta place.
Déclare le capital : START_CASH=<montant en USDC>, que le bot ne dépassera jamais.
Lance npm start -- --real, puis « Nouvelle simulation » et coche les actifs. Le bot s'aligne aussitôt sur la tendance : haussière, il achète.
Laisse tourner en continu : arrêté il ne décide plus rien, relancé il applique la décision en retard.

Configuration (`.env`)

Variable	Rôle
`TYPESAFE_API_KEY`	Obligatoire, même en papier
`QUOTE`	Devise de cotation, `USDC` par défaut
`BASES`	Actifs proposés, `BTC,ETH,SOL` par défaut ; chacun doit être une option de la question `asset`
`FEE`	Frais par ordre, `0.0005` par défaut
`SLIPPAGE_BPS`	Glissement à l'exécution, `4` points de base
`START_CASH`	Capital confié au bot, en USDC ; obligatoire avec `--real`
`BACKTEST_YEARS`	Profondeur d'historique du backtest et du replay, `3` par défaut
`PORT`	Port de l'interface, `3210` par défaut
`BITVAVO_API_KEY` / `BITVAVO_API_SECRET`	Clés d'exécution, `--real` uniquement
`BITVAVO_OPERATOR_ID`	Donneur d'ordre, entier exigé sur chaque ordre

Variante en euros : QUOTE=EUR, FEE=0.0025, SLIPPAGE_BPS=2, en payant 5 fois plus de frais. Un état enregistré dans une autre devise est archivé, pas repris.

Fiscalité (France, à vérifier auprès d'un professionnel)

Seule la cession contre une monnaie ayant cours légal est imposable (art. 150 VH bis du CGI) ; le bot revenant en USDC, l'impôt serait reporté, pas supprimé, dû à la conversion en euros.
À ne pas tenir pour acquis : l'USDC est un jeton de monnaie électronique au sens de MiCA et aucune position de l'administration ne confirme ce sursis — interprétation courante, à faire valider par un professionnel.
Avec QUOTE=EUR, chaque vente est une cession : formulaire 2086, ~130 lignes sur trois ans.
3916-bis dans tous les cas, le compte étant ouvert à l'étranger : l'omission coûte 750 €.
DAC8 depuis le 01/01/2026 : les plateformes transmettent comptes et opérations au fisc.

7. Pistes, non promises

Règle « listing spot » : le signal existe (spot_listing), reste à le mesurer avec npm run study.
Sorties d'urgence sur hack, purement numériques, sans IA.
CPI et emploi américains : demanderaient une surprise contre consensus qu'on n'a pas.
Flux ETF et funding rate des perpétuels, gratuits et peu corrélés à l'EMA.
Plafond de poids par ligne (~40 %) : une position a atteint 44,8 % du portefeuille.
Coupe-circuit de creux, calibration de material par déciles, mesure de contamination en rejugeant des publications privées de leur date.

Ce qui a été essayé puis écarté est dans docs/design.md.

8. Licence, sécurité, intégration continue

Licence MIT (LICENSE) ; pour signaler une faille, SECURITY.md, jamais d'issue publique ; npm test et npm run typecheck tournent à chaque push et chaque PR. Le serveur web n'écoute que sur 127.0.0.1, sans authentification : à distance, passe par un tunnel SSH.