项目参考

July 3, 2026 · View on GitHub

这份文档收纳 README 中不适合放在首页的细节：项目结构、数据源边界、限制、路线图和历史实测记录。

项目结构

alphasift/
├── SKILL.md                # Skill 描述，给 AI Agent 读取
├── strategies/             # 选股策略 YAML
├── docs/
│   ├── configuration.md    # 配置参考
│   ├── design.md           # 设计原则
│   ├── positioning.md      # 项目定位
│   ├── scoring.md          # 评分体系
│   ├── strategy-guide.md   # 策略编写指南
│   └── usage.md            # 使用指南
└── alphasift/              # Python 包
    ├── __init__.py
    ├── cli.py              # CLI 入口
    ├── config.py           # 环境配置
    ├── context.py          # LLM 上下文拼接
    ├── candidate_context.py # 候选级新闻/公告/资金流上下文
    ├── daily.py            # 候选级日 K 特征增强
    ├── industry.py         # 行业/概念/板块热度映射
    ├── models.py           # 数据模型
    ├── snapshot.py         # 全市场快照，4 种数据源 + 自动降级
    ├── filter.py           # L1 硬筛
    ├── scorer.py           # 评分计算
    ├── ranker.py           # L2 LLM 排序
    ├── risk.py             # 独立风险层
    ├── post_analysis.py    # L3 可插拔后置分析器
    ├── dsa.py              # 可选 DSA 接入
    ├── store.py            # 运行结果持久化
    ├── evaluate.py         # T+N 后验评估与批量评估聚合
    ├── pipeline.py         # 主流程编排
    └── strategy.py         # 策略 YAML 加载

与 daily_stock_analysis 的关系

README、代码和环境变量中提到的 DSA，指的是外部单股深度分析服务 daily_stock_analysis。
alphasift 负责全市场候选发现、硬筛、横向评分和 LLM 候选排序。
daily_stock_analysis 负责单只股票的深度分析，默认通过 POST /api/v1/analysis/analyze 提供服务。
两者通过 DSA_API_URL 解耦部署；daily_stock_analysis 不属于本仓库，但可以作为本仓库的 L3 分析后端。
为控制成本，alphasift 只会在最终入围候选上调用 DSA；DSA 返回的结构化结果会在最后阶段影响 final_score、风险判断和最终名次。
默认使用内置 scorecard；也可以追加 DSA，或接入 external_http 形式的自定义评分工具。

数据源边界

支持五种 A 股全市场快照数据源，自动按优先级降级。未显式设置 SNAPSHOT_SOURCE_PRIORITY 时，无 Tushare token 默认链路是 sina -> efinance -> akshare_em -> em_datacenter；有 token 默认链路是 tushare -> sina -> efinance -> akshare_em -> em_datacenter。

数据源	接口	特点
`sina`	vip.stock.finance.sina.com.cn	直连全市场源，含 PE/PB/换手率/市值字段
`efinance`	push2.eastmoney.com	实时推送，交易时段最快
`akshare_em`	82.push2.eastmoney.com	实时推送，备选
`em_datacenter`	data.eastmoney.com	选股器 API，非交易时段可用
`tushare`	Tushare Pro `daily` + `daily_basic`	最近交易日数据，需 `TUSHARE_TOKEN`，非实时

周末或节假日 push2 接口不可用时，会自动降级到 em_datacenter。如果某个数据源超时、不可用或缺少当前策略必需字段，例如 PB，系统会跳过该源继续尝试后续来源。AlphaSift 对 efinance、AkShare、Baostock、Tushare、yfinance 这类 wrapper 源增加 caller-side timeout，并继续通过 source-health 熔断、daily history cache 和 snapshot last-good cache 暴露 fallback_used/stale/stale_age_hours/source_errors 等质量语义；如设置 SNAPSHOT_FALLBACK_MAX_AGE_HOURS，超过该年龄的缓存不会被使用。

参考项目取舍

simonlin1212/a-stock-data：明确优先使用通达信/腾讯等低封禁源，东财只用于独有数据，并对东财直连请求做共享 session、串行限流、随机抖动和重试。AlphaSift 已采用直接 HTTP 源优先、wrapper 超时、东财共享重试会话与 ALPHASIFT_EASTMONEY_* 限流参数。
akfamily/akshare：覆盖面广、调用简单，但官方说明强调数据风险和接口可能变动。AlphaSift 保留 AkShare 作为备源或可选 provider，不再让它成为唯一关键路径。
microsoft/qlib：强调本地数据准备、数据健康检查和可重复研究 workflow。AlphaSift 对应补上 doctor data-sources、source-health JSON、daily quality flags、saved-run/evaluate 闭环。
ricequant/rqalpha 与 zvtvz/zvt：都把数据层/策略层解耦，支持扩展 provider 或本地持久化后再选股。AlphaSift 保持策略 YAML、数据源 fallback、last-good cache 与上层 DSA/API 解耦，而不是把某个免费源写死成强依赖。
freqtrade/freqtrade：把 strategy 列表、backtesting、参数优化和 WebUI/状态展示做成核心使用路径。AlphaSift 不做交易 bot，但策略目录需要提供机器可读能力描述，方便 CLI、Web UI、DSA 或通知助手按数据依赖和风格选择策略。

已知限制

依赖日 K 的策略只对 L1 后 Top N 候选做增强；这不是完整历史数据库或全市场回测系统。
dsa 后置分析器依赖外部 daily_stock_analysis 服务，当前按同步 REST 请求逐只调用，更适合最终名单的低频深度分析。
L1/L2 主评分仍以快照横截面数据为主；任意 L3 后置分析器都只在最终阶段做覆盖和分数修正，不参与全市场初筛。
tushare 兜底源依赖用户自己的 Pro token、接口积分和权限；当前取最近交易日收盘数据，不提供实时盘口。
T+N 评估基于保存时价格与评估时最新快照价格，不等同严谨事件回测；可扣减交易成本、标记突破/回踩后验形态，并可选抓取日 K 路径估算最大回撤/最大浮盈，但暂不处理分红、停牌和调仓约束。
仓库内同时保留 strategies/ 与 alphasift/strategies/ 两份策略镜像用于开发态和安装态；内置策略文件需保持一致，但 strategies/ 允许新增自定义 YAML。

改进路线

对照同类智能投研项目，AlphaSift 后续优先补这些能力：

数据可靠性：已补 tushare 兜底、wrapper 调用超时、source-health 熔断、health_summary 聚合、freshness_summary 新鲜度/缓存状态摘要、--compare-snapshot-sources 多源字段/代码交集对账、snapshot quality_summary 字段异常报告、last-good/stale fallback，以及基于 saved-run 元数据的 /data-source-history 错误率/降级率/fallback 率聚合；下一步做缓存命中趋势可视化。
事件归因闭环：已把 LLM tags/catalysts/risks、后置分析标签和合并事件信号纳入 evaluate-batch/evaluate-strategies 的维度统计、failure_review 与 event_signal_review，用于区分哪些事件信号在成功/失败样本中反复出现，并给出 prefer/avoid/watch 动作建议。
回测边界：在现有 T+N 评估上继续补持仓约束、调仓周期、逐日权益曲线和复权处理；完整量化研究可对接 Qlib 或 Backtrader。
Agent 产物：已补 alphasift overview --json/--explain、alphasift report <run_id> 和 alphasift serve 只读本地 JSON API，可把策略分组、策略筛选 facets、策略卡片、策略准备度、saved-run 历史摘要、数据源历史、数据源健康、最近运行、next actions 和单次选股运行输出为稳定 payload，便于被通知助手、Web UI 或 MCP/HTTP 服务消费；下一步补报告模板和更完整的 UI 审批流。
策略研发：已补 alphasift strategies --json/--explain、strategies --compare、strategies --templates/--template、evaluate-batch/evaluate-strategies 的 failure_review/event_signal_review、策略风格属性、策略数据依赖、必需 snapshot/daily 字段、单策略/全策略 doctor data-sources --strategy/--all-strategies 预检、strategy_readiness_summary、活跃过滤/因子权重/profile 元数据，以及 low_volatility_quality 防守型质量策略；事件胜率建议已能输出策略级 screening.event_profile YAML patch 建议。下一步可把这些建议接入 UI 审批或生成候选策略变体。

实测记录

2026-04-12（周六，非交易时段）

测试环境：Python 3.12，数据来源为上一交易日（2026-04-10）收盘数据。

efinance / akshare 实时推送接口在非交易时段不可用，当时自动降级到 em_datacenter（东方财富选股器 API）。
当前默认链路支持 Tushare；配置 token 且未手工指定 SNAPSHOT_SOURCE_PRIORITY 时会优先使用 Tushare。本次记录未配置 Tushare token，未触发该源。
未启用 LLM 排序（--no-llm）。

双低选股（dual_low）

全市场 5190 只 -> 硬筛后 337 只 -> 输出 Top 5

排名	代码	名称	得分	价格	涨跌幅	PE	PB
1	002039	黔源电力	72.7	20.72	-2.49%	14.76	1.99
2	002444	巨星科技	71.0	30.82	+0.29%	14.59	1.95
3	002128	电投能源	70.9	31.60	-2.41%	14.00	1.90
4	002236	大华股份	70.8	17.43	+1.04%	14.86	1.50
5	600583	海油工程	68.9	7.02	+4.15%	14.89	1.17

放量突破（volume_breakout）

全市场 5190 只 -> 硬筛后 126 只 -> 输出 Top 5

排名	代码	名称	得分	价格	涨跌幅
1	002837	英维克	74.0	99.05	+6.40%
2	688183	生益电子	73.8	95.30	+7.09%
3	300803	指南针	73.3	101.68	+3.07%
4	002384	东山精密	73.0	143.55	+8.83%
5	300277	汽轮科技	73.0	19.74	+5.73%

数据源降级验证

数据源	状态	说明
efinance（push2.eastmoney.com）	不可用	实时推送接口，非交易时段返回空响应
akshare_em（82.push2.eastmoney.com）	不可用	同上
em_datacenter（data.eastmoney.com）	可用	选股器 API，周末仍返回最近交易日数据
tushare（Tushare Pro）	未触发	当前已支持，需 `TUSHARE_TOKEN`

降级链路验证通过：efinance -> akshare_em -> em_datacenter，自动切换到可用数据源。