Examples 索引

本文档用于快速浏览 examples/ 目录中的可执行示例脚本。

最短执行路径

• 5 分钟入门: 01_quickstart.py -> 17_readme_demo.py
• 页面化参数配置: 02_parameter_optimization.py -> PARAM_MODEL + get_strategy_param_schema + validate_strategy_params
• 报告与分析: 11_plot_visualization.py -> 33_report_and_analysis_outputs.py
• 流式监控: 26_streaming_quickstart.py -> 27_streaming_monitoring_console.py
• 实时可视化: 31_streaming_live_console.py -> 32_streaming_live_web.py
• 高级目标仓位: strategies/08_target_positions_long_short.py -> order_target_positions + get_last_target_positions_plan

基础与能力示例

• 01_quickstart.py: 多标的快速开始回测。
• 02_parameter_optimization.py: 参数优化基础示例（含 PARAM_MODEL、schema 导出、参数校验演示）。
• 03_parameter_optimization_advanced.py: 参数优化进阶示例。
• 04_mixed_assets.py: 混合资产回测示例。
• 05_live_trading_ctp.py: CTP 实盘接口示例。
• 06_complex_orders.py: 复杂订单助手示例（place_bracket_order + 自动 OCO 联动）。
• 07_option_test.py: 期权回测示例。
• 08_event_callbacks.py: 统一事件回调示例（on_start/on_bar/on_order/on_trade/on_reject/on_timer/on_portfolio_update/on_stop）。
• 09_ml_framework.py: 机器学习框架基础示例。
• 10_ml_walk_forward.py: Walk-Forward 训练评估示例。
• 11_plot_visualization.py: 可视化报告生成示例。
• 12_wfo_integrated.py: WFO 一体化示例。
• 13_quantstats_report.py: QuantStats 报告示例。
• 14_multi_frequency.py: 基于 DataFeedAdapter replay(session_windows) 的多频率回测示例。
• 15_plot_intraday.py: 日内绘图与回测示例。
• 16_adj_returns_signal.py: 复权收益信号示例。
• 17_readme_demo.py: README 演示脚本。
• 18_benchmark_multisymbol.py: 多标的基准对比示例。
• 19_factor_expression.py: 因子表达式示例。
• 20_risk_management_demo.py: 风险管理示例。
• 21_warm_start_demo.py: 热启动示例。
• 22_strategy_runtime_config_demo.py: 策略运行时配置示例。
• 23_functional_callbacks_demo.py: 函数式回调示例。
• 24_functional_tick_simulation_demo.py: 函数式 Tick 回调示例。
• 34_multi_strategy_demo.py: 多策略 slot 与策略级风控对照示例。
• 35_custom_broker_registry_demo.py: 自定义 Broker 注册与工厂创建示例。
• 36_trailing_orders.py: Trailing Stop/StopLimit 助手示例。
• 37_feed_replay_alignment_demo.py: replay 的 session/day/global 与 day_mode 对齐差异示例。
• 38_live_functional_strategy_demo.py: LiveRunner 函数式策略入口示例。
• 39_live_broker_submit_order_demo.py: broker_live 下函数式 submit_order 最小闭环示例。
• 40_functional_multi_slot_risk_demo.py: 函数式 + 多策略 slot + 风控限制端到端示例。
• 41_live_multi_slot_orchestration_demo.py: LiveRunner 多策略 slot 编排示例（paper）。
• 42_live_broker_event_audit_demo.py: broker 事件审计与 owner_strategy_id 追踪示例。
• 43_target_weights_rebalance.py: TopN 动态权重调仓示例（横截面动量 + order_target_weights）。
• 44_strategy_source_loader_demo.py: strategy_source + strategy_loader 动态加载示例（明文 + 外部解密）。
• 45_talib_indicator_playbook_demo.py: TA-Lib 指标组合模板示例（趋势跟随 + 均值回归 + 风险过滤，支持 --data-source synthetic|akshare）。
• 46_broker_profile_demo.py: broker_profile 模板注入示例（默认费率/滑点/手数一键生效）。
• 47_margin_liquidation_audit_demo.py: 信用账户强平审计示例（margin 模式 + liquidation_audit_df + 报告输出）。
• 48_margin_liquidation_priority_compare.py: 强平顺序对比示例（short_first vs long_first）。
• 49_on_expiry_demo.py: on_expiry 回调与流式 expiry 事件最小示例（期货到期结算后通知）。
• 50_framework_hooks_demo.py: on_session_start/on_session_end/on_before_trading/on_after_trading/on_portfolio_update/on_reject 框架级钩子最小示例。
• 51_class_tick_callbacks_demo.py: 类风格 on_tick 最小示例（含 on_order/on_trade/on_timer 相邻回调）。
• 52_pre_open_demo.py: on_pre_open 最小示例，演示“盘前决策，本次 open 成交”的推荐写法。
• 53_timer_to_pre_open_demo.py: “前一交易日更晚的 on_timer 准备，下一交易日 on_pre_open 执行”的双阶段示例。
• 55_functional_ml_walk_forward.py: 函数式 on_train_signal(ctx) + Walk-Forward 训练评估示例。
• 56_functional_warm_start_demo.py: 函数式 on_resume(ctx) 热启动续跑最小示例。
• 57_functional_multi_slot_warm_start_demo.py: 函数式多 slot on_resume(ctx) 热启动续跑示例。
• 58_incremental_bootstrap_demo.py: 增量指标“历史预热 + 实时更新”最小示例，演示 indicator_factory 与 warmup_bars。
• 59_akshare_etf_rotation.py: AKShare + ETF 轮动最小示例，演示单个拼接后 DataFrame 的推荐多标输入方式。
• 60_custom_indicator_demo.py: 自定义指标最小示例，同时演示 Indicator(name, fn) 的预计算写法和 indicator_factory 的增量写法。

流式回测与实时报告

• 25_streaming_backtest_demo.py: 流式回测回调错误模式示例。
• 26_streaming_quickstart.py: 流式快速开始示例。
• 27_streaming_monitoring_console.py: 终端监控示例。
• 28_streaming_alerts_and_persist.py: 告警与事件落盘示例。
• 29_streaming_event_report.py: 事件 CSV 报告生成示例。
• 30_streaming_report_oneclick.py: 一键生成流式报告示例。
• 31_streaming_live_console.py: 终端实时曲线示例。
• 32_streaming_live_web.py: 浏览器实时曲线示例。
• 33_report_and_analysis_outputs.py: 回测报告与结构化分析输出示例。

其他文件

• benchmark_utils.py: 基准辅助函数。
• pb_mock.py: 数据结构模拟辅助文件。

相关子目录

• strategies/README.md: 策略示例集合。
• strategies/08_target_positions_long_short.py: 高级目标仓位与多空切换最小示例，演示 order_target_positions()、allow_short=True 与调仓计划解释输出。
• textbook/ch15_strategy_loader.py: 教程章节动态策略加载示例。