adapters 模块
August 15, 2026 · View on GitHub
路径：src/cnequity/adapters/
薄 I/O 层：封装外部协议，返回 Polars DataFrame（含溯源列），不含 compact/水位/编排逻辑。
adapters/
├── throttle.py 跨源限速调度
├── tdx_protocol/ 通达信协议（内置客户端）
├── eastmoney/ 东方财富 HTTP API
├── sina/ 新浪（复权因子 / BJ / 外盘窄集）
├── cninfo/ 巨潮资讯
├── baostock/ 证券宝（估值 / ST / 退市回填）
├── pboc/ 中国人民银行（社融）
├── nbs/ 国家统计局（PMI 对照）
├── exchange/ 上交所 / 深交所（ST 名单对照）
├── ths/ 同花顺（板块 K 线等回填）
├── sw/ 申万行业分类历史
├── cni/ 国证指数成分历史
├── macro/ 宏观指标
└── calendar/ 交易日历种子
设计约束
- 不做业务编排：分页、重试由 step 或本 adapter 内部完成，但不写 staging
- 统一溯源：经
domain.schemas.with_provenance()或等价列 - fail-loud：异常向上抛，由 step 记 batch failed
- 限速：HTTP 源经
cfg.rate_limit(source).wait()；TDX 用min_interval_ms
子模块文档
| 源 | 文档 | 主要数据集 |
|---|---|---|
| tdx_protocol | tdx-protocol.md | daily_bars, index_bars, instruments, corporate_actions |
| eastmoney | eastmoney.md | 资金面、估值、结构、新闻等 |
| sina | sina.md | adj_factors；BJ / 部分外盘 |
| baostock | baostock.md | valuation 回填, ST 历史, 退市股 |
| cninfo | cninfo.md | announcement_index, regulatory_events |
| pboc | pboc.md | macro_indicators（社会融资规模增量） |
| nbs | ../quality.md | 制造业 PMI 发布稿，供 macro_pmi_vs_nbs 对照 |
| exchange | ../quality.md | 交易所上市列表，供 st_labels_vs_exchange 对照 |
| macro | macro.md | macro_indicators |
| calendar | calendar.md | trading_calendar 种子 |
| ths / sw / cni | （无独立页）见 逐源限制 | sector_bars / industry_members / index_constituents 回填 |
throttle.py
SourceRateLimiters：按配置为每个 source 构造 domain.rate_limit.RateLimiter。
启用与配置
configs/cnequity.toml：
[sources.eastmoney]
enabled = true
min_interval_seconds = 1.0
TDX 独立段 [tdx_protocol]，非 sources.*。